Optimisation de portefeuille sous contrainte de variance de la tracking-error - Aix-Marseille Université Access content directly
Journal Articles Banques et marchés Year : 2000

Optimisation de portefeuille sous contrainte de variance de la tracking-error

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Dates and versions

hal-01833150 , version 1 (09-07-2018)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01833150 , version 1

Cite

Philippe Bertrand, Jean-Luc Prigent, Raphael Sobotka. Optimisation de portefeuille sous contrainte de variance de la tracking-error. Banques et marchés, 2000. ⟨hal-01833150⟩
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